Описание

Сервис исторических данных по инструментам позволяет получить обезличенные сделки и минутные свечи в виде архивных файлов. Его функционал расширяет возможности сервиса получения исторических данных.

Сервис позволяет выгрузить архивы:

Исторические данные доступны не по всем инструментам и не с начала истории биржевых торгов. Сервис предоставляет те архивы, которые удалось собрать. Если по какому-то инструменту нет архивов, это значит, что данные по нему недоступны в Т.

В сервисе настроены лимиты на скачивание. С одного IP адреса можно загрузить не больше 30 файлов в минуту — учитывайте это ограничение при разработке скриптов.

Архивы всех сделок по дням

Содержит упорядоченную по датам структуру с разбивкой по годам. Внутри года — список архивов сделок за каждый день.

Есть несколько способов скачивания архива:

Прямая ссылка для скачивания.
Автоматически сгенерированный код — выберите интересующие дни и воспользуйтесь кодом из блока Пример кода загрузки.

Внутри каждого архива находится .csv-файл c данными. Формат файла:

TRADE_TS,TICKER_CC,DIRECTION,PRICE,QUANTITY,TRADE_SOURCE,INSTRUMENT_UID
2018-01-23T07:02:29.315229Z,TIF_SPBXM,BUY,110.11,10,EXCHANGE,be6fac28-7e2e-448c-b29b-8fae74b4f6fb
 ...

Содержание файла:

TRADE_TS — дата и время сделки по UTC.
TICKER_CC — идентификатор инструмента в формате ticker+_+clacc_code.
DIRECTION — направление.
PRICE — цена.
QUANTITY — количество лотов.
TRADE_SOURCE — источник сделки, может принимать значения EXCHANGE или DEALER. Подробнее о дилерской торговле.
INSTRUMENT_UID — идентификатор инструмента в формате uuid.

Загружать все файлы, пролистывая каждую страницу, может быть неудобно. Для этого можно воспользоваться примером скрипта и написать свой — чтобы он скачал все файлы за указанный период.

Применимо ко всем разделам сервиса.

Архив сделок по инструментам

Структура разбита по типам инструментов. Внутри каждого типа приведен список идентификаторов инструментов в формате ticker+_+clacc_code — они соответствуют данным, которые возвращаются в методах сервиса инструментов.

Для удобства используйте строку поиска.

Напротив каждого инструмента указано количество доступных архивов.
Каждый архив соответствует одному торговому дню и содержит обезличенные сделки. По клику на инструмент можно провалиться в список архивов по бумаге.
Архив также можно скачать по прямой ссылке или использовать сгенерированный код.

Формат файла совпадает с архивом всех сделок.

Возможны ситуации, когда архива по заданному инструменту нет. Такое может быть, если в этот день инструмент не торговался или информации о торгах за этот день нет.

Архив минутных свечей

По структуре раздел похож на Архив сделок по инструментам — внутри каждого типа инструментов приведен список идентификаторов инструментов в формате ticker+_+clacc_code. Поддерживается поиск.

Отличие от сделок — архивы собраны за год и содержат минутные свечи.
Архив также можно скачать по прямой ссылке или использовать сгенерированный код.

В каждом архиве содержатся .csv-файлы, которые соответствуют дням, когда торговался инструмент. Обратите внимание — у файла нет заголовков. Формат файла:

e6123145-9665-43e0-8413-cd61b8aa9b13;2025-01-02T04:00:00Z;281.67;281.66;281.67;280.1;22;
e6123145-9665-43e0-8413-cd61b8aa9b13;2025-01-02T04:01:00Z;280.41;281.58;281.65;280.41;25;
 ...

Содержание файла:

INSTRUMENT_UID — идентификатор инструмента в формате uuid;
UTC — дата и время начала свечи по UTC;
open — цена открытия;
close — цена закрытия;
high — максимальная цена за интервал;
low — минимальная цена за интервал;
volume — объем в лотах.

Готовые скрипты для загрузки данных

Сохраните скрипт в файл — например, download_data.sh.
Сделайте файл исполняемым: chmod +x download_data.sh.
Запустите скрипт: ./download_data.sh.

Примеры cкриптов

Linux

#!/bin/bash

# Список тикеров
TICKERS=("SBER_TQBR", "GAZP_TQBR", "CRZ5_SPBFUT")

# Функция для генерации списка дат с 2020 года по вчерашний день
generate_dates() {
    local start_date="2020-01-01"
    local yesterday=$(date -d "yesterday" +%Y-%m-%d)

    local current_date=$(date -d "$start_date" +%s)
    local end_date=$(date -d "$yesterday" +%s)

    while [ $current_date -le $end_date ]; do
        date -d "@$current_date" +%Y-%m-%d
        current_date=$((current_date + 86400))
    done
}

# Генерируем все даты
DATES=($(generate_dates))

# Перебираем все тикеры и даты
for ticker in "${TICKERS[@]}"; do
    echo "Обработка тикера: $ticker"

    for date in "${DATES[@]}"; do
        echo "  Загрузка данных за $date"

        # Формируем URL и имя файла
        URL="https://invest-public-api.tbank.ru/history-trades/$date?instrumentId=$ticker"
        OUTPUT_FILE="data/${ticker}_${date}.csv"

        # Создаем директорию, если не существует
        mkdir -p "data"

        # Выполняем запрос
        HTTP_CODE=$(curl -s -o "$OUTPUT_FILE" -w "%{http_code}" "$URL")

        case $HTTP_CODE in
            200)
                echo "    ✓ Успешно загружено"
                ;;
            404)
                echo "    ⚠ Файл не найден, пропускаем"
                rm -f "$OUTPUT_FILE"
                ;;
            429)
                echo "    ⏱ Превышен лимит запросов (429), ждем 60 секунд"
                rm -f "$OUTPUT_FILE"
                sleep 60
                # Повторяем текущую итерацию
                ((i--))
                continue
                ;;
            *)
                echo "    ✗ Ошибка $HTTP_CODE"
                rm -f "$OUTPUT_FILE"
                ;;
        esac

        # Небольшая пауза между запросами
        sleep 0.5
    done
done

echo "Загрузка завершена!"

macOS

#!/bin/bash

# Список тикеров
TICKERS=("SBER_TQBR", "GAZP_TQBR", "CRZ5_SPBFUT")

# Функция для генерации списка дат с 2020 года по вчерашний день для macOS
generate_dates() {
    local start_date="2020-01-01"
    local yesterday=$(date -v-1d +%Y-%m-%d)

    # Преобразуем даты в секунды с начала эпохи
    local start_ts=$(date -j -f "%Y-%m-%d" "$start_date" +%s)
    local end_ts=$(date -j -f "%Y-%m-%d" "$yesterday" +%s)

    # Перебираем все дни
    local current_ts=$start_ts
    while [ $current_ts -le $end_ts ]; do
        date -j -r $current_ts +%Y-%m-%d
        current_ts=$((current_ts + 86400))
    done
}

# Генерируем все даты
DATES=($(generate_dates))

# Перебираем все тикеры и даты
for ticker in "${TICKERS[@]}"; do
    echo "Обработка тикера: $ticker"

    for date in "${DATES[@]}"; do
        echo "  Загрузка данных за $date"

        # Формируем URL и имя файла
        URL="https://invest-public-api.tbank.ru/history-trades/${date}?instrumentId=$ticker"
        OUTPUT_FILE="data/${ticker}_${date}.csv"

        # Создаем директорию, если не существует
        mkdir -p "data"

        # Выполняем запрос
        HTTP_CODE=$(curl -s -o "$OUTPUT_FILE" -w "%{http_code}" "$URL")

        case $HTTP_CODE in
            200)
                echo "    ✓ Успешно загружено"
                ;;
            404)
                echo "    ⚠ Файл не найден, пропускаем"
                rm -f "$OUTPUT_FILE"
                ;;
            429)
                echo "    ⏱ Превышен лимит запросов (429), ждем 60 секунд"
                rm -f "$OUTPUT_FILE"
                sleep 60
                # Повторяем текущую итерацию
                ((i--))
                continue
                ;;
            *)
                echo "    ✗ Ошибка $HTTP_CODE"
                rm -f "$OUTPUT_FILE"
                ;;
        esac

        # Небольшая пауза между запросами
        sleep 0.5
    done
done

echo "Загрузка завершена!"

Windows

# Список тикеров
$TICKERS = @("SBER_TQBR", "GAZP_TQBR", "CRZ5_SPBFUT")

# Функция для генерации списка дат с 2020 года по вчерашний день
function Generate-Dates {
    $startDate = [DateTime]::ParseExact("2020-01-01", "yyyy-MM-dd", $null)
    $yesterday = (Get-Date).AddDays(-1).Date

    $currentDate = $startDate
    $dates = @()

    while ($currentDate -le $yesterday) {
        $dates += $currentDate.ToString("yyyy-MM-dd")
        $currentDate = $currentDate.AddDays(1)
    }

    return $dates
}

# Генерируем все даты
$DATES = Generate-Dates

# Создаем директорию для данных, если не существует
if (-not (Test-Path -Path "data")) {
    New-Item -ItemType Directory -Path "data" | Out-Null
}

# Перебираем все тикеры и даты
foreach ($ticker in $TICKERS) {
    Write-Host "Обработка тикера: $ticker"

    foreach ($date in $DATES) {
        Write-Host "  Загрузка данных за $date"

        # Формируем URL и имя файла
        $URL = "https://invest-public-api.tbank.ru/history-trades/${date}?instrumentId=$ticker"
        $OUTPUT_FILE = "data\${ticker}_${date}.csv"

        # Выполняем запрос с помощью Invoke-WebRequest
        try {
            $retry = $true
            while ($retry) {
                try {
                    $response = Invoke-WebRequest -Uri $URL -OutFile $OUTPUT_FILE -PassThru -ErrorAction Stop
                    $statusCode = $response.StatusCode
                    $retry = $false
                }
                catch {
                    if ($_.Exception.Response.StatusCode.value__ -eq 429) {
                        Write-Host "    ⏱ Превышен лимит запросов (429), ждем 60 секунд"
                        if (Test-Path $OUTPUT_FILE) { Remove-Item $OUTPUT_FILE }
                        Start-Sleep -Seconds 60
                    }
                    elseif ($_.Exception.Response.StatusCode.value__ -eq 404) {
                        Write-Host "    ⚠ Файл не найден, пропускаем"
                        if (Test-Path $OUTPUT_FILE) { Remove-Item $OUTPUT_FILE }
                        $retry = $false
                    }
                    else {
                        Write-Host "    ✗ Ошибка $($_.Exception.Response.StatusCode.value__)"
                        if (Test-Path $OUTPUT_FILE) { Remove-Item $OUTPUT_FILE }
                        $retry = $false
                    }
                }
            }

            if ($statusCode -eq 200) {
                Write-Host "    ✓ Успешно загружено"
            }
        }
        catch {
            Write-Host "    ✗ Ошибка при выполнении запроса: $_"
            if (Test-Path $OUTPUT_FILE) { Remove-Item $OUTPUT_FILE }
        }

        # Небольшая пауза между запросами
        Start-Sleep -Milliseconds 500
    }
}

Write-Host "Загрузка завершена!"