Идентификация торговых инструментов

Для точного определения торговых инструментов используются разные идентификаторы:

Isin (International Security Identification Number) — международный идентификационный номер ценной бумаги. Состоит из 12 символов цифр и латинских букв, которые обычно начинаются с 2-буквенного кода страны эмитента ценной бумаги.
Структура ISIN
Первые два символа — буквы, определяющие код страны эмитента согласно стандарту ISO 3166-1 — например, российские ISIN-коды начинаются буквами RU.
Далее — 9 букв и цифр национального идентификационного кода ценной бумаги (National Securities Identifying Number, NSIN). Завершает код контрольная цифра. Например, ISIN акции TCS Group — US87238U2033.
Ticker — краткое (1–5 букв) наименование ценной бумаги на конкретной бирже. Без указания биржи и режима торгов это просто набор букв — поэтому на российских биржах MOEX и SPBE используется специальный признак «Режим торгов», который соответствует техническому термину class_code. Комбинация тикера и class_code является уникальным идентификатором, только тикер — нет.
Например, тикер Т-Технологий — T.
FIGI (Financial Instrument Global Identifier) — глобальный идентификатор финансового инструмента. Представляет собой 12-символьный код из латинских букв и цифр. Определяется как идентификатор ценной бумаги на торговой площадке (бирже), которая является некоторым «источником цен».
Обратите внимание: FIGI, присваемые в Т-Инвестициях, не всегда совпадают с международным классификатором. Это устаревший параметр, который не рекомендуется использовать. Используйте uid — уникальный идентификатор в формате uuid.

Идентификаторы из модели финансовых инструментов Т-Инвестиций

В Т-Инвестициях применяется иерархическая система идентификации финансовых объектов.

Бренд

На верхнем уровне находится бренд — работающая на финансовом рынке компания, которая является эмитентом ценных бумаг. Пример бренда — Сбербанк.

Актив

У бренда может несколько финансовых инструментов: акции, в том числе на разных биржах, облигации и прочее. Каждая из ценных бумаг называется актив.

Позиция

Один и тот же актив может торговаться на разных биржах. Совокупность актива и торговой площадки (биржи) — это позиция.

В некоторых ситуациях размещение бумаг на бирже, выплаты купонов и дивидендов проходят позициям, которые отличаются от тех, что торгуются на бирже или находятся в портфеле.

Торговый инструмент

Одна и та же позиция может торговаться в разных режимах торгов и по разной цене. Например, валюта разной лотности может иметь различную стоимость, а акцию можно продать на биржевом и внебиржевом рынках, то есть в торговле на выходных.

Поэтому есть еще один идентификатор — торговый инструмент. Он определяется как ценная бумага на торговой площадке (бирже) в указанном режиме торгов. Получить котировки можно только по торговому инструменту.

Параметры в API

uid бренда — идентификатор компании;
asset_uid — идентификатор актива;
position_uid — идентификатор позиции;
instrument_uid — идентификатор торгового инструмента;
ticker — тикер;
class_code — класс-код (секция торгов).

Instrument_Id

Для удобства клиентов, которые в своих системах использовали устаревший идентификатор FIGI, в большинстве методов T-Invest API предусмотрено универсальное поле Instrument_Id — в нем можно передавать как FIGI, так и instrument_uid.

Вы можете получить идентификаторы конкретного инструмента через метод FindInstrument, передав в параметре query известный идентификатор или название инструмента.

Основной идентификатор торгового инструмента при работе с T-Invest API — UID, так как, например, в опционах идентификатор FIGI не поддерживается.

Ticker и Class_Code

Для удобства взаимодействия во входной параметр instrument_id методов API можно передать ticker и class_code инструмента в формате ticker + '_' + class_code. Пример использования комбинации тикера и класс-кода для акций "Т-Технологии" на московской бирже:

`instrument_id = 'T_TQBR'`

Как получить тикер и класс-код

Чтобы узнать значения параметров, получите детали методами сервиса инструментов. Тикер и класс-код также присутствует в ответах всех методов сервисов, где ожидается получить идентификаторы инструмента.

Класс-код	Описание
TQBR	Основной режим торгов акциями на Московской бирже
TQOB	Основной режим торгов облигациями на Московской бирже
SPBRU	Основной режим торгов акциями и фондами на Санкт-Петербургской бирже
SPBFUT	Торговля фьючерсами на Московской бирже
SPBOPT	Торговля опционами на Московской бирже
TQTF	Основной режим торгов фондами на Московской бирже
CETS	Основной режим торгов валютой на Московской бирже